{"allowContribute":false,"item":{"content":"## 概述\n\n型態辨識師提供的是「候選名單」，策略分析師的工作是「篩選」。Brooks 強調：好的交易員不是做所有訊號，而是只做符合嚴格條件的訊號。\n\n---\n\n## 篩選決策樹（v2 - 2026-07-03 更新）\n\n```\n訊號進入\n  ├─ 是否為事件日（NFP/FOMC/CPI）？\n  │   ├─ 是 → 目標使用 0.5x ATR，進場條件放寬（允許 overnight gap 調整）\n  │   └─ 否 → 正常框架，繼續\n  ├─ Always In 方向是否一致？\n  │   ├─ 不一致 → ❌ 否決（除非是 Major Trend Reversal 等級的反轉訊號且有 Triple Test 等確認）\n  │   └─ 一致 → 進入下一步\n  ├─ 型態機率 ≥ 60%？\n  │   ├─ 否 → ❌ 否決\n  │   └─ 是 → 進入下一步\n  ├─ R:R ≥ 1.5:1？\n  │   ├─ 否 → ❌ 否決（例外：機率 \u003e 80% 可接受 1.5R）\n  │   └─ 是 → 進入下一步\n  ├─ 時間框架是否合理？\n  │   ├─ \u003c 15m 且無對應高時間框架訊號支撐 → ❌ 否決\n  │   └─ 合理 → ✅ PICK\n  ├─ 目標是否分三級（T1/T2/T3）？\n  │   ├─ 否 → 補設：T1=1x ATR(30%), T2=Measured Move(40%), T3=Extended(30%)\n  │   └─ 是 → 正常\n  ├─ Bollinger Squeeze 是否已進入 Day 2+？\n  │   ├─ 是 → 降倉至 1/2，要求回調至中軌 + bullish reversal bar 確認\n  │   └─ 否(Day 0-1) → 正常倉位\n  └─ 輸出：倉位大小 = f(機率, R:R, 相關性, 事件日調整)\n```\n\n### Overnight Gap 子流程（Trend From Open 專用）\n\n```\n開盤價 vs 進場區間\n  ├─ 開盤價 \u003e 進場區間上限\n  │   ├─ 等待首次 5m pullback 至 EMA → market order 進場\n  │   └─ 30 分鐘無 pullback → 放棄訊號\n  ├─ 開盤價 \u003c 進場區間下限（gap down）\n  │   └─ 訊號自動失效\n  └─ 開盤價在區間內 → 正常執行\n```\n\n---\n\n## 各型態的 Brooks 機率框架\n\n| 型態類型 | Always In 順勢 | Always In 逆勢 | Brooks 評級 |\n|---------|:------------:|:------------:|-----------|\n| Trend From Open | 80% | N/A | 最強多頭設置 |\n| Trend Continuation (Bull Flag) | 75% | 50% | 順勢高機率 |\n| Spike and Channel Second Entry | 70% | 45% | Channel 內低買 |\n| Breakout (Bollinger Squeeze) | 70% (Day 0-1) / 55% (Day 2+) | 55% | Day 2+ 動能衰減 |\n| Triple Test Reversal | N/A | 85% | **最高機率反轉** |\n| Double Bottom/Top Reversal | N/A | 70% | 需等確認 bar |\n| Wedge Reversal | N/A | 65% | 三推後反轉 |\n| Second Entry (5m) | 75% | 50% | 短線噪音大 |\n| Measured Move | 70% | 55% | 基於前段等幅 |\n\n\u003e **2026-07-03 更新：** Bollinger Squeeze 機率依進場日分級（Day 0-1: 70%, Day 2+: 55%）\n\n---\n\n## 三級目標制\n\n| 層級 | 計算方式 | 建議出場比例 | 適用情境 |\n|:----:|---------|:----------:|---------|\n| 🟢 保守 T1 | Entry + 1x Daily ATR | 30% | 事件日、窄幅日 |\n| 🟡 基準 T2 | Entry + Measured Move | 40% | 正常交易日 |\n| 🔴 樂觀 T3 | Entry + Extended Move | 30% | 強趨勢日 |\n\n\u003e **2026-07-03 新增：** 基於當日 XAU MTR 目標 4300 未達（實際僅 +35 pts vs 計劃 +140 pts），所有 PICK 訊號必須設三級目標\n\n---\n\n## 倉位規模公式\n\n```\n倉位比例 = 基準比例 × (機率調整因子) × (R:R調整因子) × (相關性折扣) × (事件日折扣)\n\n基準比例 = 25%（單筆最大）\n機率調整因子 = 型態機率 / 70%\nR:R調整因子 = min(R:R / 2, 1.5)\n相關性折扣 = 1 / (1 + 同向倉位數 × 0.3)\n事件日折扣 = 0.5（僅 NFP/FOMC/CPI 當日）\n```\n\n---\n\n## 否決訊號的常見原因\n\n1. **R:R \u003c 1.5**（最常見）：即使機率高，沒有足夠回報補償風險就不進場\n2. **逆 Always In 且非 MTR**：低時間框架的逆勢交易在 Brooks 框架中幾乎都是噪音\n3. **時間框架過短**：\u003c 15m 的型態需要更高的 R:R 補償（\u003e 2.5:1）\n4. **與現有倉位高度重疊**：避免同市場、同方向的多個訊號造成集中風險\n5. **無基本面/新聞面支持**：純技術型態若無 macro 配合，在重大數據日前應暫緩\n6. **Bollinger Squeeze Day 2+**（2026-07-03 新增）：突破後第三日起動能衰減，除非回調至中軌確認\n\n### 強趨勢例外條款（2026-07-03 新增）\n\n被否決的 scalp 訊號（\u003c 15m）可升級為「微型試單」（0.1x 倉位，純驗證用途），若同時滿足：\n1. H4/Daily Always In 方向與 scalp 方向一致\n2. 前一日為強趨勢日（漲跌幅 \u003e 1.5%）\n3. 有更高時間框架的對應訊號支撐\n\n---\n\n## 實際案例：2026-07-03 篩選\n\n| 訊號 | 機率 | R:R | 決策 | 理由 |\n|------|:---:|:---:|:----:|------|\n| XAU Triple Test MTR | 85% | 2.0 | ✅ STRONG | 最高機率+好R:R |\n| MES Trend From Open | 80% | 1.5 | ✅ | 高機率補償中等R:R |\n| MES Spike \u0026 Channel 2E | 70% | 1.75 | ✅ | 好R:R+順勢 |\n| XAU Bollinger Breakout | 65% | 2.78 | ⚠️ | 高R:R補償低機率 |\n| XAU Second Entry 5m | 65% | 1.0 | ❌ | R:R過低，期望值為負 |\n\n### 2026-07-03 覆盤結果\n\n| 訊號 | 預期 R | 實際 R | 教訓 |\n|------|:------:|:------:|------|\n| XAU MTR | 2.00 | +0.22 | 目標過於樂觀，需三級制 |\n| MES TFO | 1.50 | 0.00 | Overnight gap → 進場未觸發 |\n| MES S\u0026C | 1.75 | 0.00 | 窄幅日無 pullback |\n| XAU BB | 2.78 | +0.01 | Day 2 動能衰減 |\n| XAU 5m (否決) | — | +1.00 | 強趨勢日 scalp 存活率高 |\n\n---\n\n## 關鍵教訓\n\n1. **篩選是價值創造的核心**：型態辨識師提供 5 個候選，策略分析師篩出 4 個。1 個被否決的訊號節省了 1R 的潛在虧損\n2. **R:R 是硬門檻**：XAU 5m Second Entry 型態本身不差（75%），但 1:1 R:R 讓它成為負期望值交易\n3. **相關性管理同等重要**：4 筆通過訊號全是 Long → 全市場多頭日。若市場突然反轉，所有倉位同向虧損。需靠倉位比例控制\n4. **目標設定決定 R 實現率**（2026-07-03 新增）：無三級目標 = 容易全有或全無。當日 R 實現率僅 4.8%，主因是目標設定單一且過於樂觀\n5. **事件日需獨立處理**（2026-07-03 新增）：NFP 後壓縮效應使正常 ATR 模型失效，需使用 0.3-0.5x 調整","createdAt":1783121366041,"deletedAt":null,"id":"ff7076cbfa663f61cc24afb1","isNew":false,"isPublic":true,"itemType":"NOTE","name":"Al Brooks 策略篩選框架：從型態到交易計劃的決策樹","parents":{"eb1a4ed76d32c6bf2a73a05d":1783121366141},"preParentID":null,"updatedAt":1783679207919,"version":7},"ownerName":"lee tom","subtree":[{"content":"## 概述\n\n型態辨識師提供的是「候選名單」，策略分析師的工作是「篩選」。Brooks 強調：好的交易員不是做所有訊號，而是只做符合嚴格條件的訊號。\n\n---\n\n## 篩選決策樹（v2 - 2026-07-03 更新）\n\n```\n訊號進入\n  ├─ 是否為事件日（NFP/FOMC/CPI）？\n  │   ├─ 是 → 目標使用 0.5x ATR，進場條件放寬（允許 overnight gap 調整）\n  │   └─ 否 → 正常框架，繼續\n  ├─ Always In 方向是否一致？\n  │   ├─ 不一致 → ❌ 否決（除非是 Major Trend Reversal 等級的反轉訊號且有 Triple Test 等確認）\n  │   └─ 一致 → 進入下一步\n  ├─ 型態機率 ≥ 60%？\n  │   ├─ 否 → ❌ 否決\n  │   └─ 是 → 進入下一步\n  ├─ R:R ≥ 1.5:1？\n  │   ├─ 否 → ❌ 否決（例外：機率 \u003e 80% 可接受 1.5R）\n  │   └─ 是 → 進入下一步\n  ├─ 時間框架是否合理？\n  │   ├─ \u003c 15m 且無對應高時間框架訊號支撐 → ❌ 否決\n  │   └─ 合理 → ✅ PICK\n  ├─ 目標是否分三級（T1/T2/T3）？\n  │   ├─ 否 → 補設：T1=1x ATR(30%), T2=Measured Move(40%), T3=Extended(30%)\n  │   └─ 是 → 正常\n  ├─ Bollinger Squeeze 是否已進入 Day 2+？\n  │   ├─ 是 → 降倉至 1/2，要求回調至中軌 + bullish reversal bar 確認\n  │   └─ 否(Day 0-1) → 正常倉位\n  └─ 輸出：倉位大小 = f(機率, R:R, 相關性, 事件日調整)\n```\n\n### Overnight Gap 子流程（Trend From Open 專用）\n\n```\n開盤價 vs 進場區間\n  ├─ 開盤價 \u003e 進場區間上限\n  │   ├─ 等待首次 5m pullback 至 EMA → market order 進場\n  │   └─ 30 分鐘無 pullback → 放棄訊號\n  ├─ 開盤價 \u003c 進場區間下限（gap down）\n  │   └─ 訊號自動失效\n  └─ 開盤價在區間內 → 正常執行\n```\n\n---\n\n## 各型態的 Brooks 機率框架\n\n| 型態類型 | Always In 順勢 | Always In 逆勢 | Brooks 評級 |\n|---------|:------------:|:------------:|-----------|\n| Trend From Open | 80% | N/A | 最強多頭設置 |\n| Trend Continuation (Bull Flag) | 75% | 50% | 順勢高機率 |\n| Spike and Channel Second Entry | 70% | 45% | Channel 內低買 |\n| Breakout (Bollinger Squeeze) | 70% (Day 0-1) / 55% (Day 2+) | 55% | Day 2+ 動能衰減 |\n| Triple Test Reversal | N/A | 85% | **最高機率反轉** |\n| Double Bottom/Top Reversal | N/A | 70% | 需等確認 bar |\n| Wedge Reversal | N/A | 65% | 三推後反轉 |\n| Second Entry (5m) | 75% | 50% | 短線噪音大 |\n| Measured Move | 70% | 55% | 基於前段等幅 |\n\n\u003e **2026-07-03 更新：** Bollinger Squeeze 機率依進場日分級（Day 0-1: 70%, Day 2+: 55%）\n\n---\n\n## 三級目標制\n\n| 層級 | 計算方式 | 建議出場比例 | 適用情境 |\n|:----:|---------|:----------:|---------|\n| 🟢 保守 T1 | Entry + 1x Daily ATR | 30% | 事件日、窄幅日 |\n| 🟡 基準 T2 | Entry + Measured Move | 40% | 正常交易日 |\n| 🔴 樂觀 T3 | Entry + Extended Move | 30% | 強趨勢日 |\n\n\u003e **2026-07-03 新增：** 基於當日 XAU MTR 目標 4300 未達（實際僅 +35 pts vs 計劃 +140 pts），所有 PICK 訊號必須設三級目標\n\n---\n\n## 倉位規模公式\n\n```\n倉位比例 = 基準比例 × (機率調整因子) × (R:R調整因子) × (相關性折扣) × (事件日折扣)\n\n基準比例 = 25%（單筆最大）\n機率調整因子 = 型態機率 / 70%\nR:R調整因子 = min(R:R / 2, 1.5)\n相關性折扣 = 1 / (1 + 同向倉位數 × 0.3)\n事件日折扣 = 0.5（僅 NFP/FOMC/CPI 當日）\n```\n\n---\n\n## 否決訊號的常見原因\n\n1. **R:R \u003c 1.5**（最常見）：即使機率高，沒有足夠回報補償風險就不進場\n2. **逆 Always In 且非 MTR**：低時間框架的逆勢交易在 Brooks 框架中幾乎都是噪音\n3. **時間框架過短**：\u003c 15m 的型態需要更高的 R:R 補償（\u003e 2.5:1）\n4. **與現有倉位高度重疊**：避免同市場、同方向的多個訊號造成集中風險\n5. **無基本面/新聞面支持**：純技術型態若無 macro 配合，在重大數據日前應暫緩\n6. **Bollinger Squeeze Day 2+**（2026-07-03 新增）：突破後第三日起動能衰減，除非回調至中軌確認\n\n### 強趨勢例外條款（2026-07-03 新增）\n\n被否決的 scalp 訊號（\u003c 15m）可升級為「微型試單」（0.1x 倉位，純驗證用途），若同時滿足：\n1. H4/Daily Always In 方向與 scalp 方向一致\n2. 前一日為強趨勢日（漲跌幅 \u003e 1.5%）\n3. 有更高時間框架的對應訊號支撐\n\n---\n\n## 實際案例：2026-07-03 篩選\n\n| 訊號 | 機率 | R:R | 決策 | 理由 |\n|------|:---:|:---:|:----:|------|\n| XAU Triple Test MTR | 85% | 2.0 | ✅ STRONG | 最高機率+好R:R |\n| MES Trend From Open | 80% | 1.5 | ✅ | 高機率補償中等R:R |\n| MES Spike \u0026 Channel 2E | 70% | 1.75 | ✅ | 好R:R+順勢 |\n| XAU Bollinger Breakout | 65% | 2.78 | ⚠️ | 高R:R補償低機率 |\n| XAU Second Entry 5m | 65% | 1.0 | ❌ | R:R過低，期望值為負 |\n\n### 2026-07-03 覆盤結果\n\n| 訊號 | 預期 R | 實際 R | 教訓 |\n|------|:------:|:------:|------|\n| XAU MTR | 2.00 | +0.22 | 目標過於樂觀，需三級制 |\n| MES TFO | 1.50 | 0.00 | Overnight gap → 進場未觸發 |\n| MES S\u0026C | 1.75 | 0.00 | 窄幅日無 pullback |\n| XAU BB | 2.78 | +0.01 | Day 2 動能衰減 |\n| XAU 5m (否決) | — | +1.00 | 強趨勢日 scalp 存活率高 |\n\n---\n\n## 關鍵教訓\n\n1. **篩選是價值創造的核心**：型態辨識師提供 5 個候選，策略分析師篩出 4 個。1 個被否決的訊號節省了 1R 的潛在虧損\n2. **R:R 是硬門檻**：XAU 5m Second Entry 型態本身不差（75%），但 1:1 R:R 讓它成為負期望值交易\n3. **相關性管理同等重要**：4 筆通過訊號全是 Long → 全市場多頭日。若市場突然反轉，所有倉位同向虧損。需靠倉位比例控制\n4. **目標設定決定 R 實現率**（2026-07-03 新增）：無三級目標 = 容易全有或全無。當日 R 實現率僅 4.8%，主因是目標設定單一且過於樂觀\n5. **事件日需獨立處理**（2026-07-03 新增）：NFP 後壓縮效應使正常 ATR 模型失效，需使用 0.3-0.5x 調整","createdAt":1783121366041,"deletedAt":null,"id":"ff7076cbfa663f61cc24afb1","isNew":false,"isPublic":true,"itemType":"NOTE","name":"Al Brooks 策略篩選框架：從型態到交易計劃的決策樹","parents":{"eb1a4ed76d32c6bf2a73a05d":1783121366141},"preParentID":null,"updatedAt":1783679207919,"version":7}]}