{"allowContribute":false,"item":{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e.audit{font-family:-apple-system,'Noto Sans TC',sans-serif;line-height:1.7;color:#1a1a1a;max-width:900px;margin:0 auto;padding:24px}.audit h1{font-size:24px;border-bottom:3px solid #b91c1c;padding-bottom:8px}.audit h2{font-size:18px;color:#b91c1c;margin-top:28px;border-left:4px solid #b91c1c;padding-left:10px}.audit h3{font-size:15px;color:#374151}.audit table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:13px;margin:12px 0}.audit th{background:#1f2937;color:#fff;padding:8px;font-size:12px}.audit td{border:1px solid #d1d5db;padding:6px 8px;vertical-align:top}.audit .verdict{background:#fef2f2;border:2px solid #b91c1c;border-radius:8px;padding:14px;margin:16px 0;font-weight:bold}.audit .warn{background:#fffbeb;border:1px solid #f59e0b;border-radius:8px;padding:12px;margin:12px 0}.audit .meta{color:#6b7280;font-size:12px}.audit code{background:#f3f4f6;padding:1px 5px;border-radius:4px;font-size:12px}\u003c/style\u003e\u003cdiv class=\"audit\"\u003e\u003ch1\u003eWO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04，補充修正版＋滑點修正）\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e範圍 2026-08-23 ~ 09-04｜主系統實盤（不含跟單）｜門檻線上 70 生效中（2026-09-04 GET 驗證；defaults 殘留 55 未改）｜引擎 1.7.20-marginReservation｜CubeLV 唯讀匯出；試算表／影子桶／分析報表唯一執行者為 Claude Code\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"verdict\"\u003e總 verdict：55-69 維持封鎖（shadow / paper only）；70+ 維持實盤但禁加槓桿、禁縮 SL、禁放保證金、禁降硬門。214 筆 +9.91R / PF 1.05 = 損益兩平。成本/執行為已確認貢獻因素，完成全量歸因前不稱最大根因。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e零、P0 權限邊界\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003eCubeLV 僅匯出 shadow/paper 訊號快照檔，不得存取或寫入試算表。Claude Code 依 signalId / orderId 匯入快照並寫入 Shadow 分析桶。\u003c/div\u003e\u003cp\u003eCubeLV 匯出每筆快照至少含：signalId、orderId、訊號時間、symbol、方向、Setup、門檻版本、盤態、八因子快照 ID、硬門結果、預期 entry/SL/TP、1R、策略與引擎版本。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e一、口徑對帳\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e來源\u003c/th\u003e\u003cth\u003e數字\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e工單基線\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e214 筆 +9.91R PF1.05 均+0.046R\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e主系統已結算口徑，唯一分析母體基線\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e試算表 Dashboard\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e76 筆（主38/跟38）總R+129.85（主+131.17）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e口徑不一致，含歷史大R與跟單混表，不得推翻工單，列例外E-01；P1 由 Claude Code 隔離\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e交易所 fills 抽查\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eTRX 188 @0.32912 fee-0.0309；BNB兩輪SHORT止損＋現持0.15@723.92；AERO三連LONG＋現持0.5048；HYPE 08-24起連續LONG翻單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e開平配對可對上；全量 214 筆 fills 待匯出對帳\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eShadow表\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅表頭無資料\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eCubeLV 只出快照，由 Claude Code 寫入；30筆比對未開始\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e例外E-01：結論以工單214筆＋交易所fills為準。P1 驗收：214筆可由orderID對帳；跟單不入主統計；三端追溯同一組；差異顯示範圍筆數策略桶原因。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e二、四假說結論\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003eH1 55分放寬 — 成立（部分）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e09-04 Setup58/62/66全SL共-8.39R，原70應全擋。P0：實盤門檻固定70（線上已生效）；55-69僅shadow/paper訊號禁實盤單；defaults殘留55列P0必改。須保存版本號與生效時間、前後快照、回滾條件、shadow完整紀錄。-8.39R僅佔區間虧損一小部分，不可全歸因55分。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH2 range/transition尾損 — 高度疑似（不可定罪）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無三態判斷式、無突破策略。HYPE連續LONG翻單像震盪咬止損，但缺盤態/ADX/EMA slope/BB width/峰值R，按禁令不得定罪。新單盤態預設unknown；transition+unknown預設不開。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH3 成本滑點帳務 — 已確認貢獻因素（滑點修正口徑）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e公式：\u003ccode\u003e實現淨R ＝（實現毛損益 − 手續費 − 資金費）/ 1R\u003c/code\u003e，實現毛按實際 fills 計算（已內含滑點，不得再扣）。\u003ccode\u003e滑點影響 ＝ 反事實毛損益 − 實際 fills 毛損益\u003c/code\u003e僅作執行歸因；無理論價標\u003ccode\u003e缺資料\u003c/code\u003e、不可填 0、不影響實現淨R。抽查：BNB首輪價差-1.7154＋費-0.1369；AERO首輪價差-1.4347＋費-0.1095；窄SL費用侵蝕顯著（#27 SOL費用侵蝕74%）。費率0.0005、feeRisk\u0026gt;50%才擋、無滑點參數、資金費僅因子。成本占毛利比例僅毛利\u0026gt;0計算，否則\u003ccode\u003e不適用\u003c/code\u003e。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH4 高頻重複連敗 — 成立\u003c/h3\u003e\u003cp\u003eHYPE同幣7+次LONG間隔數小時；AERO單日三連LONG越跌越買；BNB同止損價反覆掛撤。無連敗暫停、無日上限、僅5分鐘去重。P1加相關曝險上限、cooldown、連敗熔斷。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e三、處置狀態\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e#\u003c/th\u003e\u003cth\u003e處置\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP0-1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e實盤門檻固定70；55-69僅shadow/paper禁實盤單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e線上70驗證完成；defaults 55待改；需補四件套\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP0-2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eCubeLV唯讀匯出，表/桶由Claude Code寫\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本版生效\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e70+禁加槓桿/縮SL/放保證金/降硬門\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e引擎1.7.20；保證金曾86.55%超限新單BLOCK預期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e3\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e補可稽核欄缺欄不計優劣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e事實列17欄（滑點修正版），見框架筆記\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e55-69恢復需人工批准獨立桶\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待建，禁改寫實盤禁刪快照\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP1-1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e全量成本歸因（滑點修正口徑）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待匯出；分組見框架筆記第三節\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP1-2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eDashboard口徑修復\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eClaude Code執行；驗收四條見E-01\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003e四、驗收前重建\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e1)不可覆寫事實列17欄；2)orderID對帳100%；3)盤態四態（先定閾值）；4)五標記分報；5)55-69至少30筆影子同盤態比；6)P1分組報表（實現毛/費/資金費/實現淨/滑點歸因/理論淨可選）；7)214筆母體可追溯。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e五、修改優先序\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eP0：線上70固版＋defaults 55改70、55-69獨立影子桶。P1：transition+unknown不開；cooldown+重進限制+曝險上限；窄SL費比門檻；費滑入風控；全量歸因；口徑修復。P2：峰值分布全後才調gated/BE/trailing；證實突破才加收盤幅度量回踩，禁套FVG-OB。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e禁令：214筆禁與跟單合併；禁未實現代已實現；禁單日定規則；全量歸因完成前成本僅稱已確認貢獻因素；禁shadow改寫實盤；禁刪fills快照。\u003c/div\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e證據：engine config（線上70/defaults55）＋version 1.7.20、order-history TRX/BNB/AERO/HYPE、Dashboard＋主記錄前段＋Shadow空表、B06/DEFAULTS碼段。缺口：策略師市況分界原文、全量214筆fills匯出、按月盤態重算。版本紀錄：2026-09-04初版→補充修正版→滑點修正版（舊淨R公式作廢）。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"audit\"\u003e\u003ch1\u003eWO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04）\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e範圍 2026-08-23 ~ 09-04｜主系統實盤（不含跟單）｜門檻 70 生效中（2026-09-04 POST 驗證）\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"verdict\"\u003e總 verdict：55-69 維持封鎖（shadow / paper only）；70+ 維持實盤但禁加槓桿、禁縮 SL、禁放保證金、禁降硬門。214 筆 +9.91R / PF 1.05 = 損益兩平，劣化主因是「SL 被費用侵蝕 + 同幣高頻重複 + 追蹤/軟鎖互斥 + 缺盤態峰值不可歸因」疊加。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e一、口徑對帳\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e來源\u003c/th\u003e\u003cth\u003e數字\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e工單基線\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e214 筆 +9.91R PF1.05 均+0.046R\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e主系統口徑，接受\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e試算表 Dashboard\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e76 筆（主38/跟38）總R+129.85（主+131.17）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e口徑不一致，含歷史大R與跟單混表，不得推翻工單，列例外E-01\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e交易所 fills 抽查\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eTRX 188 @0.32912 fee-0.0309；BNB兩輪SHORT止損+現持0.15@723.92；AERO三連LONG+現持0.5048；HYPE 08-24起連續LONG翻單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e開平配對可對上；HYPE高頻為假說4實證\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eShadow表\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅表頭無資料\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e影子桶為空，30筆比對未開始\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e例外E-01：結論以工單214筆+交易所fills為準；引用Dashboard總R須註明口徑，否則記accounting_mismatch。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e二、四假說結論\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003eH1 55分放寬 — 成立（部分）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e09-04 Setup58/62/66全SL共-8.39R，原70應全擋。DEFAULTS殘留55為P0必改。注意-8.39R僅佔區間虧損一小部分，不可全歸因55分。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH2 range/transition尾損 — 高度疑似（不可定罪）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無三態判斷式、無突破策略。HYPE連續LONG翻單形態像震盪咬止損，但缺盤態/ADX/EMA slope/BB width/峰值R，按禁令不得定罪為震盪假突破。新單盤態預設unknown；transition+unknown預設不開。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH3 成本滑點帳務 — 成立（最硬）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003eBNB首輪價差-1.7154+費-0.1369；AERO首輪價差-1.4347+費-0.1095。窄SL費用侵蝕顯著（呼應#27 SOL費用侵蝕74%）。費率0.0005、feeRisk\u0026gt;50%才擋、無滑點參數、資金費僅因子。P1加窄SL費比門檻、真實費滑入風控回測。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH4 高頻重複連敗 — 成立\u003c/h3\u003e\u003cp\u003eHYPE同幣7+次LONG間隔數小時；AERO單日三連LONG越跌越買；BNB同止損價反覆掛撤。無連敗暫停、無日上限、僅5分鐘去重。P1加相關曝險上限、cooldown、連敗熔斷。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e三、處置狀態\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e#\u003c/th\u003e\u003cth\u003e處置\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e55-69 shadow/paper only禁實盤\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e門檻POST70+GET驗證完成；影子桶待寫入\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e70+禁加槓桿/縮SL/放保證金/降硬門\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e引擎1.7.18、保證金86.55%超限新單BLOCK預期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e3\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e補可稽核欄缺欄不計優劣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待建15欄事實列\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e55-69恢復需人工批准獨立桶\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e流程待建，禁改寫實盤禁刪快照\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003e四、驗收前重建\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e1)不可覆寫事實列；2)orderID對帳100%缺失列例外；3)盤態trend/range/transition/unknown（先定閾值）；4)五標記false_breakout/overtrading/cost_dominated/risk_control_failure/accounting_mismatch分報；5)55-69至少30筆影子同盤態比，PF\u0026lt;1或均R負或顯劣70+維持封鎖。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e五、修改優先序\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eP0：DEFAULTS 55改70、55-69獨立桶。P1：transition+unknown不開；cooldown+重進限制+曝險上限；窄SL費比門檻；費滑入風控。P2：峰值分布全後才調gated/BE/trailing；證實突破才加收盤幅度量回踩，禁套FVG-OB。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e禁令：214筆禁與跟單合併；禁未實現代已實現；禁單日定規則；缺成本滑點盤態禁稱根因；禁shadow改寫實盤；禁刪fills快照。\u003c/div\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e證據：engine快照、order-history TRX/BNB/AERO/HYPE、試算表Dashboard+主記錄前段+Shadow空表、B06/DEFAULTS碼段。缺口：策略師市況分界原文、全量214筆匯出、按月盤態重算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788534447428,"displayMode":"artifact","embedRenders":{},"id":"3fab0f245ae2bebbf553e88a","isNew":false,"isPublic":true,"itemType":"NOTE","name":"WO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04）","parents":{"3683c0a6609c9636df9ce97d":1788534447428},"updatedAt":1788534793607,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a47425d004ad1e5692aa0","userName":"郭胖"},"version":7},"ownerName":"郭胖","subtree":[{"artifactHtml":"\u003cstyle\u003e.audit{font-family:-apple-system,'Noto Sans TC',sans-serif;line-height:1.7;color:#1a1a1a;max-width:900px;margin:0 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生效中（2026-09-04 GET 驗證；defaults 殘留 55 未改）｜引擎 1.7.20-marginReservation｜CubeLV 唯讀匯出；試算表／影子桶／分析報表唯一執行者為 Claude Code\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"verdict\"\u003e總 verdict：55-69 維持封鎖（shadow / paper only）；70+ 維持實盤但禁加槓桿、禁縮 SL、禁放保證金、禁降硬門。214 筆 +9.91R / PF 1.05 = 損益兩平。成本/執行為已確認貢獻因素，完成全量歸因前不稱最大根因。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e零、P0 權限邊界\u003c/h2\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003eCubeLV 僅匯出 shadow/paper 訊號快照檔，不得存取或寫入試算表。Claude Code 依 signalId / orderId 匯入快照並寫入 Shadow 分析桶。\u003c/div\u003e\u003cp\u003eCubeLV 匯出每筆快照至少含：signalId、orderId、訊號時間、symbol、方向、Setup、門檻版本、盤態、八因子快照 ID、硬門結果、預期 entry/SL/TP、1R、策略與引擎版本。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e一、口徑對帳\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e來源\u003c/th\u003e\u003cth\u003e數字\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e工單基線\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e214 筆 +9.91R PF1.05 均+0.046R\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e主系統已結算口徑，唯一分析母體基線\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e試算表 Dashboard\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e76 筆（主38/跟38）總R+129.85（主+131.17）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e口徑不一致，含歷史大R與跟單混表，不得推翻工單，列例外E-01；P1 由 Claude Code 隔離\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e交易所 fills 抽查\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eTRX 188 @0.32912 fee-0.0309；BNB兩輪SHORT止損＋現持0.15@723.92；AERO三連LONG＋現持0.5048；HYPE 08-24起連續LONG翻單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e開平配對可對上；全量 214 筆 fills 待匯出對帳\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eShadow表\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅表頭無資料\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eCubeLV 只出快照，由 Claude Code 寫入；30筆比對未開始\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e例外E-01：結論以工單214筆＋交易所fills為準。P1 驗收：214筆可由orderID對帳；跟單不入主統計；三端追溯同一組；差異顯示範圍筆數策略桶原因。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e二、四假說結論\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003eH1 55分放寬 — 成立（部分）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e09-04 Setup58/62/66全SL共-8.39R，原70應全擋。P0：實盤門檻固定70（線上已生效）；55-69僅shadow/paper訊號禁實盤單；defaults殘留55列P0必改。須保存版本號與生效時間、前後快照、回滾條件、shadow完整紀錄。-8.39R僅佔區間虧損一小部分，不可全歸因55分。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH2 range/transition尾損 — 高度疑似（不可定罪）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無三態判斷式、無突破策略。HYPE連續LONG翻單像震盪咬止損，但缺盤態/ADX/EMA slope/BB width/峰值R，按禁令不得定罪。新單盤態預設unknown；transition+unknown預設不開。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH3 成本滑點帳務 — 已確認貢獻因素（滑點修正口徑）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e公式：\u003ccode\u003e實現淨R ＝（實現毛損益 − 手續費 − 資金費）/ 1R\u003c/code\u003e，實現毛按實際 fills 計算（已內含滑點，不得再扣）。\u003ccode\u003e滑點影響 ＝ 反事實毛損益 − 實際 fills 毛損益\u003c/code\u003e僅作執行歸因；無理論價標\u003ccode\u003e缺資料\u003c/code\u003e、不可填 0、不影響實現淨R。抽查：BNB首輪價差-1.7154＋費-0.1369；AERO首輪價差-1.4347＋費-0.1095；窄SL費用侵蝕顯著（#27 SOL費用侵蝕74%）。費率0.0005、feeRisk\u0026gt;50%才擋、無滑點參數、資金費僅因子。成本占毛利比例僅毛利\u0026gt;0計算，否則\u003ccode\u003e不適用\u003c/code\u003e。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH4 高頻重複連敗 — 成立\u003c/h3\u003e\u003cp\u003eHYPE同幣7+次LONG間隔數小時；AERO單日三連LONG越跌越買；BNB同止損價反覆掛撤。無連敗暫停、無日上限、僅5分鐘去重。P1加相關曝險上限、cooldown、連敗熔斷。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e三、處置狀態\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e#\u003c/th\u003e\u003cth\u003e處置\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP0-1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e實盤門檻固定70；55-69僅shadow/paper禁實盤單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e線上70驗證完成；defaults 55待改；需補四件套\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP0-2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eCubeLV唯讀匯出，表/桶由Claude Code寫\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e本版生效\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e70+禁加槓桿/縮SL/放保證金/降硬門\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e引擎1.7.20；保證金曾86.55%超限新單BLOCK預期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e3\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e補可稽核欄缺欄不計優劣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e事實列17欄（滑點修正版），見框架筆記\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e55-69恢復需人工批准獨立桶\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待建，禁改寫實盤禁刪快照\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP1-1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e全量成本歸因（滑點修正口徑）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待匯出；分組見框架筆記第三節\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eP1-2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eDashboard口徑修復\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eClaude Code執行；驗收四條見E-01\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003e四、驗收前重建\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e1)不可覆寫事實列17欄；2)orderID對帳100%；3)盤態四態（先定閾值）；4)五標記分報；5)55-69至少30筆影子同盤態比；6)P1分組報表（實現毛/費/資金費/實現淨/滑點歸因/理論淨可選）；7)214筆母體可追溯。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e五、修改優先序\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eP0：線上70固版＋defaults 55改70、55-69獨立影子桶。P1：transition+unknown不開；cooldown+重進限制+曝險上限；窄SL費比門檻；費滑入風控；全量歸因；口徑修復。P2：峰值分布全後才調gated/BE/trailing；證實突破才加收盤幅度量回踩，禁套FVG-OB。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e禁令：214筆禁與跟單合併；禁未實現代已實現；禁單日定規則；全量歸因完成前成本僅稱已確認貢獻因素；禁shadow改寫實盤；禁刪fills快照。\u003c/div\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e證據：engine config（線上70/defaults55）＋version 1.7.20、order-history TRX/BNB/AERO/HYPE、Dashboard＋主記錄前段＋Shadow空表、B06/DEFAULTS碼段。缺口：策略師市況分界原文、全量214筆fills匯出、按月盤態重算。版本紀錄：2026-09-04初版→補充修正版→滑點修正版（舊淨R公式作廢）。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","content":"\u003cdiv class=\"audit\"\u003e\u003ch1\u003eWO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04）\u003c/h1\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e範圍 2026-08-23 ~ 09-04｜主系統實盤（不含跟單）｜門檻 70 生效中（2026-09-04 POST 驗證）\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"verdict\"\u003e總 verdict：55-69 維持封鎖（shadow / paper only）；70+ 維持實盤但禁加槓桿、禁縮 SL、禁放保證金、禁降硬門。214 筆 +9.91R / PF 1.05 = 損益兩平，劣化主因是「SL 被費用侵蝕 + 同幣高頻重複 + 追蹤/軟鎖互斥 + 缺盤態峰值不可歸因」疊加。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e一、口徑對帳\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e來源\u003c/th\u003e\u003cth\u003e數字\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e工單基線\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e214 筆 +9.91R PF1.05 均+0.046R\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e主系統口徑，接受\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e試算表 Dashboard\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e76 筆（主38/跟38）總R+129.85（主+131.17）\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e口徑不一致，含歷史大R與跟單混表，不得推翻工單，列例外E-01\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e交易所 fills 抽查\u003c/td\u003e\u003ctd\u003eTRX 188 @0.32912 fee-0.0309；BNB兩輪SHORT止損+現持0.15@723.92；AERO三連LONG+現持0.5048；HYPE 08-24起連續LONG翻單\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e開平配對可對上；HYPE高頻為假說4實證\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003eShadow表\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e僅表頭無資料\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e影子桶為空，30筆比對未開始\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e例外E-01：結論以工單214筆+交易所fills為準；引用Dashboard總R須註明口徑，否則記accounting_mismatch。\u003c/div\u003e\u003ch2\u003e二、四假說結論\u003c/h2\u003e\u003ch3\u003eH1 55分放寬 — 成立（部分）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e09-04 Setup58/62/66全SL共-8.39R，原70應全擋。DEFAULTS殘留55為P0必改。注意-8.39R僅佔區間虧損一小部分，不可全歸因55分。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH2 range/transition尾損 — 高度疑似（不可定罪）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003e無三態判斷式、無突破策略。HYPE連續LONG翻單形態像震盪咬止損，但缺盤態/ADX/EMA slope/BB width/峰值R，按禁令不得定罪為震盪假突破。新單盤態預設unknown；transition+unknown預設不開。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH3 成本滑點帳務 — 成立（最硬）\u003c/h3\u003e\u003cp\u003eBNB首輪價差-1.7154+費-0.1369；AERO首輪價差-1.4347+費-0.1095。窄SL費用侵蝕顯著（呼應#27 SOL費用侵蝕74%）。費率0.0005、feeRisk\u0026gt;50%才擋、無滑點參數、資金費僅因子。P1加窄SL費比門檻、真實費滑入風控回測。\u003c/p\u003e\u003ch3\u003eH4 高頻重複連敗 — 成立\u003c/h3\u003e\u003cp\u003eHYPE同幣7+次LONG間隔數小時；AERO單日三連LONG越跌越買；BNB同止損價反覆掛撤。無連敗暫停、無日上限、僅5分鐘去重。P1加相關曝險上限、cooldown、連敗熔斷。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e三、處置狀態\u003c/h2\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003e#\u003c/th\u003e\u003cth\u003e處置\u003c/th\u003e\u003cth\u003e狀態\u003c/th\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e1\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e55-69 shadow/paper only禁實盤\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e門檻POST70+GET驗證完成；影子桶待寫入\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e2\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e70+禁加槓桿/縮SL/放保證金/降硬門\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e引擎1.7.18、保證金86.55%超限新單BLOCK預期\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e3\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e補可稽核欄缺欄不計優劣\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e待建15欄事實列\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e4\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e55-69恢復需人工批准獨立桶\u003c/td\u003e\u003ctd\u003e流程待建，禁改寫實盤禁刪快照\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e\u003ch2\u003e四、驗收前重建\u003c/h2\u003e\u003cp\u003e1)不可覆寫事實列；2)orderID對帳100%缺失列例外；3)盤態trend/range/transition/unknown（先定閾值）；4)五標記false_breakout/overtrading/cost_dominated/risk_control_failure/accounting_mismatch分報；5)55-69至少30筆影子同盤態比，PF\u0026lt;1或均R負或顯劣70+維持封鎖。\u003c/p\u003e\u003ch2\u003e五、修改優先序\u003c/h2\u003e\u003cp\u003eP0：DEFAULTS 55改70、55-69獨立桶。P1：transition+unknown不開；cooldown+重進限制+曝險上限；窄SL費比門檻；費滑入風控。P2：峰值分布全後才調gated/BE/trailing；證實突破才加收盤幅度量回踩，禁套FVG-OB。\u003c/p\u003e\u003cdiv class=\"warn\"\u003e禁令：214筆禁與跟單合併；禁未實現代已實現；禁單日定規則；缺成本滑點盤態禁稱根因；禁shadow改寫實盤；禁刪fills快照。\u003c/div\u003e\u003cp class=\"meta\"\u003e證據：engine快照、order-history TRX/BNB/AERO/HYPE、試算表Dashboard+主記錄前段+Shadow空表、B06/DEFAULTS碼段。缺口：策略師市況分界原文、全量214筆匯出、按月盤態重算。\u003c/p\u003e\u003c/div\u003e","createdAt":1788534447428,"displayMode":"artifact","embedRenders":{},"id":"3fab0f245ae2bebbf553e88a","isNew":false,"isPublic":true,"itemType":"NOTE","name":"WO-LOSS-AUDIT-001 — 高頻中短線虧損劣化稽核報告（2026-09-04）","parents":{"3683c0a6609c9636df9ce97d":1788534447428},"updatedAt":1788534793607,"updatedBy":{"agentId":"ceo","agentName":"CEO","userId":"6a47425d004ad1e5692aa0","userName":"郭胖"},"version":7}]}